Forexgrail Ebooking

Entdecken Sie den Forex Holy Grail Dies ist ein Titel, der schwer zu lesen oder zu schreiben ist, ohne zu lächeln. Der ldquoholy grailrdquo ist die Mutter aller Forex Witze und zynischen Konstruktionen. Doch es existiert, starrt uns alle ins Gesicht, ist aber weitgehend ignoriert, weil die psychischen Belastungen der Arbeit mit dem Gral paradoxerweise größer sind als die meisten Menschen mit ihnen fertig werden können. Bevor die Existenz des heiligen Grals bewiesen werden kann, muss es definiert werden, da viele Gralsjäger nicht wirklich klar sind, was sie suchen. Das Forex Heilige Gral Konzept Der Heilige Gral ist ein System oder eine Strategie mit klaren Regeln, die gut genug funktioniert, um müheloses Trading zu gewährleisten, das insgesamt profitabel ist. Sehr oft ist ein solches System scheinbar gefunden, nur um es später zu versagen, an welchem ​​Punkt die Gral-Quest wieder beginnen muss Dies ist auch eine größere Metapher für die Reise von vielen Einzelhändlern unterzogen, da sie kämpfen, um Rentabilität zu erreichen, indem sie zwischen verschiedenen Systemen und Stilen hüpfen. Die großen Fehler, die weniger erfahrene Händler machen, wenn sie Strategien aufbauen, sind entweder, um sie auf zu begrenzte historische Daten zu stützen oder sie mit zu vielen Indikatoren zu optimieren, die sie kurvenförmig machen. Dies ist wichtig zu verstehen, und wenn Sie einer dieser Händler sind, desto eher, dass Sie zu der Erkenntnis kommen, dass dies ein fruchtloser und zeitverschwenderischer Weg ist, desto besser wird es für Sie sein. Ich hoffe, dieser Artikel wird Ihren Weg zur Profitabilität verkürzen. Der Heilige Gral enthüllt Die Antwort ist einfach. Anstatt zu versuchen, die perfekte Strategie zu bauen, die am meisten zu den historischen Daten passt, machen Sie einen Schritt zurück, entspannen und betrachten das große Bild davon, wie sich die Märkte statistisch dazu bewegen, sich zu bewegen. Immerhin, da der heilige Gral sicherlich eine robust rentable Handelsstrategie ist, die nie aufhört zu arbeiten, bedeutet Logik, dass es von einem dauerhaften und anhaltenden ldquoflawrdquo oder Phänomen auf dem Markt profitieren muss. So vergessen Sie immer wieder Kerzenständer und Indikatoren und denken Sie an spekulative Märkte. Welche Phänomene zeigen sie aus, die vom Trader ausgenutzt werden können. Es gibt zwei Gemeinsamkeiten und Wiederholungen: Mittlere Reversion ndash, nachdem der Preis von einem längerfristigen Durchschnittspreis weggezogen ist, geht es früher oder später immer auf den Durchschnittspreis zurück Eine andere Art zu sagen, ldquowhat geht, muss unten kommen. Fat Tails innerhalb der Retourenverteilung Kurve ndash in Klartext, Märkte neigen dazu, überreagieren, steigen und fallen übermäßig aufgrund der menschlichen Gefühle von Gier und Angst auf Marktteilnehmer handeln. Kann eines dieser Phänomene ausgenutzt werden Betrachtet man die mittlere Reversion zuerst, so ist es doch problematisch, da Stoppverluste sehr breit sein müssen und die Gewinne per definitionem begrenzt sind. Ich kann das nicht als Grundlage für einen heiligen Gral sehen. Die Überreaktion der Märkte und ihre Tendenz, übertriebene Erträge auf statistischer Basis zu erzeugen, ist der heilige Gral, oder vielmehr die Grundlage für einen heiligen Gral: eine Methodik, die mühelose Gewinne im Laufe der Zeit macht. Der beste Weg, den man erklären kann, ist, sich vorzustellen, eine Handvoll Salzkörner zu nehmen und sie in die Luft zu werfen. Angenommen, Sie waren dann in der Lage, die Entfernung von jedem Salzkorn von der Wurfstelle zu messen. Sie würden feststellen, dass die meisten von ihnen relativ nah an Ihnen sein würden, mit einigen Ausreißern, die weiter weg gereist waren. Wenn Sie ein Diagramm darstellen, das die Verteilung der Ergebnisse zeigt, würde das Diagramm wie eine Glockenkurve aussehen, die eine typische und ldquonormalrdquo-Verteilung ist: Die untere Achse zeigt die von jedem Salzkorn zurückgelegte Strecke. Die Prozentsätze zeigen, wie viele Körner jede Strecke zurückgelegt haben. Nun nehmen wir an, dass Sie ständig kaufen und verkaufen zufällig in den Forex-Markt, und Sie gemessen und aufgezeichnet die maximal mögliche Gewinn von jedem Handel über Tausende von Trades und Tausende von Tagen. Wenn Sie eine Version des obigen Graphen mit diesen Ergebnissen konstruiert und überlagert es auf die frühere Grafik, würde das Ergebnis so etwas aussehen, mit den punktierten Linien, die die marketrsquos liefert Distributionen: So kann es festgestellt werden, dass spekulative Märkte wie die Forex-Markt produzieren mehr übermäßige Renditen, sowohl positiv als auch negativ, als von einem ldquonormalrdquo zurückgegeben werden kann, gibt das Verteilungsmodell zurück. Eine größere Anzahl von übermäßigen Preisereignissen geschieht, als es normalerweise durch einfache Zufälligkeit erzeugt würde. In der einfachen Sprache bietet der Markt mehr große Gewinner und Verlierer, als es wirklich sollte. Hier ist der heilige Gral: Die Verwendung von engen Stop-Verluste wird die übermäßigen Verlieren Ereignisse zu entfernen, und die Verwendung von breiten nehmen Profit-Ziele wird die ldquofat tailrdquo von übermäßig positiven Renditen zu erfassen. Ja, es kann so einfach sein, obwohl es nicht ohne ein paar potenzielle Fallstricke ist. Um genau zu veranschaulichen, wie das Fett-Schwanz-Phänomen ausgenutzt werden kann, untersuchen letrsquos einige Back-Test-Daten auf Gold und die großen Yen-Kreuze von 2011 bis 2013 über einen Zeitraum von 3 Jahren. Dies waren die meisten volatilen und trendigen Instrumente in den Forex-Märkten während der meisten dieser Periode. Wenn eine sehr einfache Handelsstrategie des Eintritts auf den nächsten Stabbruch eines Verschlingungsstabes auf dem H4-Diagramm in Richtung des Engulfs verfolgt wurde, so wäre mit einem Stoppverlust, der nur die andere Seite der verschlingenden Kerze platziert wurde, die folgenden Ergebnisse gewesen Erreicht durch Instrument und Belohnung, um Profit-Ziele zu riskieren: Beachten Sie, wie eine sehr einfache, unkomplizierte Strategie, die keinerlei Trend von Trend, Richtung und Unterstützung und Widerstand berücksichtigt, zu einer positiven Erwartung von 53 Cent für jedes Dollarrisiko, einfach durch nicht gemacht werden kann Profit zu nehmen, bis die Belohnung 50-maliges Risiko erreicht hat Es wäre einfach, diese Ergebnisse zu verbessern, indem sie Stopp-Verluste beenden, um auch nach einer gewissen Zeitspanne auf jeden Handel zu brechen. Das ist, weil die stärksten Gewinner in der Regel nur den Eintritt, wenn überhaupt, relativ schnell wiederholen. Sogar der Heilige Gral hat Fallstricke Der Heilige Gral existiert, aber er muss mit Vorsicht behandelt werden. Sie können den Gral finden, indem Sie die richtigen Instrumente handeln, die sich mit maximaler Volatilität bewegen, d. h. jene Märkte, die für Spekulationen am attraktivsten sind, und mit einfachen Einstiegsstrategien, um sicherzustellen, dass Sie an den marktübergreifenden Bewegungen in Richtung Ihres Handels teilnehmen. Sie müssen nicht richtig sein oder die großen Züge vorhersagen: Sie müssen nur dort sein, schneiden Sie Ihre Verlierer kurz, und lassen Sie Ihre Gewinner laufen. Die natürliche Tendenz des Marktes, fette Schwänze zu produzieren, wird Ihre Arbeit für Sie tun. Es gibt zwei große Fallstricke, die dies dazu führen könnte. Die erste ist, dass Sie besser von einer intelligenteren Ausstiegsstrategie bedient werden, als einfach nur auf eine feste Belohnung zu warten, um mehrere zu riskieren. Sie müssen reservieren gewinnt über 10 R: R, idealerweise in Richtung 25 R: R oder sogar darüber hinaus, aber jeder Handel wird anders sein. Schauen Sie, um diese Ebenen zu verlassen, aber verwenden Sie einige Intelligenz und Diskretion. Auch bereit sein, zu stoppen zu brechen, auch wenn der Handel ist eine gewisse Distanz oder Zeit in Profit sollte helfen. Die zweite große Pitfall liegt in der Tatsache, dass diese Art von Strategie wird immer produzieren sehr niedrige Win-Raten, wo Sie verlieren so viel wie über 90 Ihrer Trades. Dies wird zwangsläufig zu sehr großen verlierenden Streifen führen, die sowohl Ihre mentale Stärke als auch Ihre Geldmanagementstrategie stark testen werden. Der Gral gibt Gold, aber es ist heiß zu berühren und verbrennt das Ungewisse Haben Sie, was es braucht, um durch zwanzig oder mehr zu verlieren Trades in einer Reihe Haben Sie eine Geld-Management-Strategie, die Sie richtig schützen wird aus Ruin sollten Sie mit beginnen Eine lange Schlange Strecke werden Sie diversifiziert und unkorreliert genug, um zu verlieren Streifen Risiko auf ein Minimum Eine letzte Gefahr ist eine Erwähnung wert. Es ist natürlich zu versuchen, Einträge zu filtern. Allerdings ist es sehr problematisch, Einträge zu unterscheiden, die wahrscheinlich ein Verhältnis von 25: 1 erreichen. Darüber hinaus fehlt nur einer dieser Gewinner wird Ihre Gesamterwartung zurücksetzen, es sei denn, die Methode verwendet wird auch filtern mindestens 25 verlieren Trades zur gleichen Zeit. Dies sind einige Fragen zu denken und zu untersuchen. Verbringen einige Zeit zurück testen. Der heilige Gral ist in deine Hände gelegt Adam ist ein Forex Trader, der seit über 12 Jahren auf den Finanzmärkten gearbeitet hat, darunter 6 Jahre bei Merrill Lynch. Er ist im Fondsmanagement und Investment Management durch das U. K. Chartered Institute for Securities Investment zertifiziert. Erfahren Sie mehr von Adam in seinem freien Unterricht an der FX Academy. Haftungsausschluss: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus der Vertrauenswürdigkeit der auf dieser Website enthaltenen Informationen ergeben, einschließlich Marktnachrichten, Analysen, Handelssignalen und Forex Broker Reviews. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit und nicht korrekt, und Analysen sind die Meinungen des Autors und stellen nicht die Empfehlungen von DailyForex oder seinen Mitarbeitern dar. Der Währungshandel auf Marge ist mit hohem Risiko verbunden und eignet sich nicht für alle Anleger. Als Leveraged Produktverluste sind in der Lage, ursprüngliche Einlagen zu überschreiten und Kapital ist gefährdet. Vor der Entscheidung, Forex oder ein anderes Finanzinstrument zu handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risikobereitschaft berücksichtigen. Wir arbeiten hart, um Ihnen wertvolle Informationen über alle Makler zu geben, die wir überprüfen. Um Ihnen diesen kostenlosen Service zur Verfügung zu stellen, erhalten wir Werbegebühren von Brokern, darunter auch einige der in unserer Rangliste aufgeführten und auf dieser Seite. Während wir alles tun, um sicherzustellen, dass alle unsere Daten aktuell sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Informationen direkt mit dem Makler zu überprüfen. Haftungsausschluss: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus der Vertrauenswürdigkeit der auf dieser Website enthaltenen Informationen ergeben, einschließlich Marktnachrichten, Analysen, Handelssignalen und Forex Broker Reviews. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit und nicht korrekt, und Analysen sind die Meinungen des Autors und stellen nicht die Empfehlungen von DailyForex oder seinen Mitarbeitern dar. Der Währungshandel auf Marge ist mit hohem Risiko verbunden und eignet sich nicht für alle Anleger. Als Leveraged Produktverluste sind in der Lage, ursprüngliche Einlagen zu überschreiten und Kapital ist gefährdet. Vor der Entscheidung, Forex oder ein anderes Finanzinstrument zu handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risikobereitschaft berücksichtigen. Wir arbeiten hart, um Ihnen wertvolle Informationen über alle Makler zu geben, die wir überprüfen. Um Ihnen diesen kostenlosen Service zur Verfügung zu stellen, erhalten wir Werbegebühren von Brokern, darunter auch einige der in unserer Rangliste aufgeführten und auf dieser Seite. Während wir alles tun, um sicherzustellen, dass alle unsere Daten up-to-date sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Informationen mit dem Makler direkt zu überprüfen. Ein mehr Heiliger Gral Entdecken Sie den Forex Holy Grail Dies ist ein Titel, der schwer zu lesen oder zu schreiben ist Ohne zu lächeln Der 8220holy grail8221 ist die Mutter aller Forex Witze und zynischen Konstruktionen. Doch es existiert, starrt uns alle ins Gesicht, ist aber weitgehend ignoriert, weil die psychischen Belastungen der Arbeit mit dem Gral paradoxerweise größer sind als die meisten Menschen mit ihnen fertig werden können. Bevor die Existenz des heiligen Grals bewiesen werden kann, muss es definiert werden, da viele Gralsjäger nicht wirklich klar sind, was sie suchen. Das Forex Heilige Gral Konzept Der Heilige Gral ist ein System oder eine Strategie mit klaren Regeln, die gut genug funktioniert, um müheloses Trading zu gewährleisten, das insgesamt profitabel ist. Sehr oft ist ein solches System scheinbar gefunden, nur um es später zu versagen, an welchem ​​Punkt die Gral-Quest wieder beginnen muss Dies ist auch eine größere Metapher für die Reise von vielen Einzelhändlern unterzogen, da sie kämpfen, um Rentabilität zu erreichen, indem sie zwischen verschiedenen Systemen und Stilen hüpfen. Die großen Fehler, die weniger erfahrene Händler machen, wenn sie Strategien aufbauen, sind entweder, um sie auf zu begrenzte historische Daten zu stützen oder sie mit zu vielen Indikatoren zu optimieren, die sie kurvenförmig machen. Dies ist wichtig zu verstehen, und wenn Sie einer dieser Händler sind, desto eher, dass Sie zu der Erkenntnis kommen, dass dies ein fruchtloser und zeitverschwenderischer Weg ist, desto besser wird es für Sie sein. Ich hoffe, dieser Artikel wird Ihren Weg zur Profitabilität verkürzen. Der Heilige Gral enthüllt Die Antwort ist einfach. Anstatt zu versuchen, die perfekte Strategie zu bauen, die am meisten zu den historischen Daten passt, machen Sie einen Schritt zurück, entspannen und betrachten das große Bild davon, wie sich die Märkte statistisch dazu bewegen, sich zu bewegen. Immerhin, da der heilige Gral sicher eine robust rentable Handelsstrategie ist, die niemals aufhört zu arbeiten, hält die Logik fest, dass sie eine dauerhafte und anhaltende, auf dem Markt bestehende Phänomene nutzen muss. So vergessen Sie immer wieder Kerzenständer und Indikatoren und denken Sie an spekulative Märkte. Welche Phänomene zeigen sie aus, die vom Händler ausgenutzt werden können. Es gibt zwei, die üblich sind und sich wiederholen: Mittlere Reversion 8211, nachdem der Preis von einem längerfristigen Durchschnittspreis weggezogen ist, kommt es früher oder später immer zum durchschnittlichen Preis zurück Eine andere Art zu sagen, wie es geht, muss nach unten kommen. Fat Tails innerhalb der Retourenverteilung Kurve 8211 in Klartext, Märkte neigen dazu, überreagieren, steigen und fallen übermäßig aufgrund der menschlichen Gefühle von Gier und Angst auf Marktteilnehmer handeln. Kann eines dieser Phänomene ausgenutzt werden Betrachtet man die mittlere Reversion zuerst, so ist es doch problematisch, da Stoppverluste sehr breit sein müssen und die Gewinne per definitionem begrenzt sind. Ich kann das nicht als Grundlage für einen heiligen Gral sehen. Die Überreaktion der Märkte und ihre Tendenz, übertriebene Erträge auf statistischer Basis zu erzeugen, ist der heilige Gral, oder vielmehr die Grundlage für einen heiligen Gral: eine Methodik, die mühelose Gewinne im Laufe der Zeit macht. Der beste Weg, den man erklären kann, ist, sich vorzustellen, eine Handvoll Salzkörner zu nehmen und sie in die Luft zu werfen. Angenommen, Sie waren dann in der Lage, die Entfernung von jedem Salzkorn von der Wurfstelle zu messen. Sie würden feststellen, dass die meisten von ihnen relativ nah an Ihnen sein würden, mit einigen Ausreißern, die weiter weg gereist waren. Wenn du einen Graphen wirst, der die Verteilung der Ergebnisse zeigt, würde der Graph wie eine Glockenkurve aussehen, die eine typische und 8220normal8221-Verteilung ist: Die untere Achse zeigt die von jedem Salzkorn zurückgelegte Strecke. Die Prozentsätze zeigen, wie viele Körner jede Strecke zurückgelegt haben. Nun nehmen wir an, dass Sie ständig kaufen und verkaufen zufällig in den Forex-Markt, und Sie gemessen und aufgezeichnet die maximal mögliche Gewinn von jedem Handel über Tausende von Trades und Tausende von Tagen. Wenn Sie eine Version des obigen Graphen mit diesen Ergebnissen konstruiert und überlagert es auf dem früheren Graphen, würde das Ergebnis so etwas aussehen, mit den punktierten Linien, die den Markt darstellen8217s liefert Distributionen: So kann festgestellt werden, dass spekulative Märkte wie die Forex-Markt produzieren mehr übermäßige Renditen, sowohl positive als auch negative, als von einem 8220normal8221 Rendite-Distribution-Modell erwartet werden kann. Eine größere Anzahl von übermäßigen Preisereignissen geschieht, als es normalerweise durch einfache Zufälligkeit erzeugt würde. In der einfachen Sprache bietet der Markt mehr große Gewinner und Verlierer, als es wirklich sollte. Hier ist der heilige Gral: Die Verwendung von engen Stop-Verluste wird die übermäßigen Verlieren Ereignisse zu entfernen, und die Verwendung von breiten nehmen Profit-Ziele wird die 8220fat tail8221 von übermäßig positiven Renditen zu erfassen. Ja, es kann so einfach sein, obwohl es nicht ohne ein paar potenzielle Fallstricke ist. Um genau zu veranschaulichen, wie das Fett-Schwanz-Phänomen ausgenutzt werden kann, untersuchen let8217s einige Rücktestdaten auf Gold und die großen Yenkreuze von 2011 bis 2013 über einen Zeitraum von 3 Jahren. Dies waren die meisten volatilen und trendigen Instrumente in den Forex-Märkten während der meisten dieser Periode. Wenn eine sehr einfache Handelsstrategie des Eintritts auf den nächsten Stabbruch eines Verschlingungsstabes auf dem H4-Diagramm in Richtung des Engulfs verfolgt wurde, so wäre mit einem Stoppverlust, der nur die andere Seite der verschlingenden Kerze platziert wurde, die folgenden Ergebnisse gewesen Erreicht durch Instrument und Belohnung, um Profit-Ziele zu riskieren: Beachten Sie, wie eine sehr einfache, unkomplizierte Strategie, die keinerlei Trend von Trend, Richtung und Unterstützung und Widerstand berücksichtigt, zu einer positiven Erwartung von 53 Cent für jedes Dollarrisiko, einfach durch nicht gemacht werden kann Profit zu nehmen, bis die Belohnung 50-maliges Risiko erreicht hat Es wäre einfach, diese Ergebnisse zu verbessern, indem sie Stopp-Verluste beenden, um auch nach einer gewissen Zeitspanne auf jeden Handel zu brechen. Das ist, weil die stärksten Gewinner in der Regel nur den Eintritt, wenn überhaupt, relativ schnell wiederholen. Sogar der Heilige Gral hat Fallstricke Der Heilige Gral existiert, aber er muss mit Vorsicht behandelt werden. Sie finden den Gral, indem Sie die richtigen Instrumente handeln, die sich mit maximaler Volatilität bewegen, d. h. jene Märkte, die für Spekulationen am attraktivsten sind, und mit einfachen Einstiegsstrategien, um sicherzustellen, dass Sie am Markt teilnehmen. Übermäßige Bewegungen in Richtung Ihres Handels. Sie müssen nicht richtig sein oder die großen Züge vorhersagen: Sie müssen nur dort sein, schneiden Sie Ihre Verlierer kurz, und lassen Sie Ihre Gewinner laufen. Die natürliche Tendenz des Marktes, fette Schwänze zu produzieren, wird Ihre Arbeit für Sie tun. Es gibt zwei große Fallstricke, die dies dazu führen könnte. Die erste ist, dass Sie besser von einer intelligenteren Ausstiegsstrategie bedient werden, als einfach nur auf eine feste Belohnung zu warten, um mehrere zu riskieren. Sie müssen reservieren gewinnt über 10 R: R, idealerweise in Richtung 25 R: R oder sogar darüber hinaus, aber jeder Handel wird anders sein. Schauen Sie, um diese Ebenen zu verlassen, aber verwenden Sie einige Intelligenz und Diskretion. Auch bereit sein, zu stoppen zu brechen, auch wenn der Handel ist eine gewisse Distanz oder Zeit in Profit sollte helfen. Die zweite große Pitfall liegt in der Tatsache, dass diese Art von Strategie wird immer produzieren sehr niedrige Win-Raten, wo Sie verlieren so viel wie über 90 Ihrer Trades. Dies wird zwangsläufig zu sehr großen verlierenden Streifen führen, die sowohl Ihre mentale Stärke als auch Ihre Geldmanagementstrategie stark testen werden. Der Gral gibt Gold, aber es ist heiß zu berühren und verbrennt das Ungewisse Haben Sie, was es braucht, um durch zwanzig oder mehr zu verlieren Trades in einer Reihe Haben Sie eine Geld-Management-Strategie, die Sie richtig schützen wird aus Ruin sollten Sie mit beginnen Eine lange Schlange Strecke werden Sie diversifiziert und unkorreliert genug, um zu verlieren Streifen Risiko auf ein Minimum Eine letzte Gefahr ist eine Erwähnung wert. Es ist natürlich zu versuchen, Einträge zu filtern. Allerdings ist es sehr problematisch, Einträge zu unterscheiden, die wahrscheinlich ein Verhältnis von 25: 1 erreichen. Darüber hinaus fehlt nur einer dieser Gewinner wird Ihre Gesamterwartung zurücksetzen, es sei denn, die Methode verwendet wird auch filtern mindestens 25 verlieren Trades zur gleichen Zeit. Dies sind einige Fragen zu denken und zu untersuchen. Verbringen einige Zeit zurück testen. Der heilige Gral ist in deine Hände gelegt worden, ich habe angefangen zu denken, dass ein umgekehrtes Martingal aber mit einigen Gewinnen beiseite ist ein bisschen ein heiliger Gral. Reverse Martingale ist, wo Sie das Risiko erhöhen, wenn Sie gewinnen und senken, wenn Sie verlieren. Es soll mehr Rückkehr geben, da die Gewinner und die Verlierer eine Tendenz haben, in Clustern zu kommen. Ich habe dies als Kommentar zu einem Blogpost geschrieben, aber ich mache es hier zurück: Zum Beispiel: 1 von 100000 (1000 in der ersten Runde mit anderen Worten). Lets sagen, ein RR von 1,5 (aber die meisten würden wahrscheinlich lieber höher), (Gewinnende Prozent 50, doesn8217t wirklich ändern die Berechnungen, aber wie oft bekommen wir Gewinne Streifen. Lets Risiko ein Lets sagen, ein erfolgreiches Kapital gewonnen seit dem letzten Verlierer Gewinnen Sie 1500 Lets risk 375 extra nächstes Mal. Wenn ein Verlierer sind wir jetzt unten 1 von 101500 und 375 extra 100110 mit anderen Worten. Nicht so schlimm, immer noch positiv. Lets sagen, ich gewinne vier eine Reihe dann ein Verlierer (nicht so ungewöhnlich mit 50 Sieger), mit 1 Risiko des aktuellen Kapitals bekomme ich: 100000 101500 103022,5 104568 106136 Mit einem Antimartingale von 25 gewidmet Gewinne seit dem letzten Verlierer 100000 101500 103585 106483 110512 Ich habe einfache Excel-Simulationen und längst laufen lassen Ich habe dieses System immer noch durch das gerade lineare System geschlagen. Ich habe leider schon ein paar Mal eine monte Carlo-Simulation gemacht (1000 Trades in einer Serie 10000 mal) und der Durchschnitt ist immer besser (mit viel) mit einem modifizierten Anti Martingale Das niedrigste Ergebnis ist niedriger (es ist eigentlich ganz einfach, den schlimmsten Fall im Vergleich zu linear zu berechnen, da das ist, wenn man jeden anderen Gewinner und Verlierer bekommt. Aber ehrlich gesagt Das ist höchst unwahrscheinlich Über 1000 Trades (10000 Simulationen) der durchschnittliche Unterschied (Differenz berechnet als Gewinne anti martingalewinnings linear) zwischen den Systemen sind durchschnittlich 3,8. Min. 0,778 und max 139. Wiederholte Simulationen erhalten ähnliche Ergebnisse (die min bleibt im Grunde gleich, der Durchschnitt liegt knapp unter 48230. Die Maximale variieren wild aber 400. 200 etc.) Der Forex Holy Grail Revisited Von: DailyForex Letzte Woche schrieb ich über die Marktphänomene, die der wahre heilige Gral der Forex-Märkte sind. Die Phänomene sind die statistische Tendenz des Marktes, um übermäßige Renditen zu produzieren, die profitabel profitieren können, indem sie gewinnt Trades laufen lassen, um große Belohnung zu riskieren Multiples, die Schneiden verlieren Trades kurz mit relativ engen Stop-Verluste. Wenn die volatilsten Instrumente in diesem Stil gehandelt werden, ist es möglich, im Laufe der Zeit nett rentabel zu sein, ohne irgendwelche Analysen oder Entscheidungen treffen zu müssen. Trotzdem hat dieser Weg einige ernste Fallstricke, die intelligent vermieden werden müssen. In diesem Wochenartikel werde ich ausführlicher über das, was diese Fallstricke sind, und einige der besten Möglichkeiten, um mit ihnen umzugehen. Zurück zu den Daten Wir können anfangen, einen Blick auf die historischen Daten zu werfen, wie die Einsendungen der nächsten Bar-Pausen von H4, die Kerzen, die an den volatilsten Instrumenten von 2011 bis 2013 durchgeführt wurden, ein Drei-Jahres-Zeitraum, abhängig von der Belohnung, um Multiples zu riskieren, Möglicherweise als Ziele für Handelsausgänge ausgewählt worden: Diese Tabelle enthält zwei sofort nützliche Informationen. Erstens hätten wir insgesamt 2.810 Trades genommen. Zweitens steigt die positive Erwartung pro Handel dramatisch an, bis ein Lohn-Risiko-Verhältnis von 25: 1 erreicht ist, woraufhin es sehr langsam ansteigt, bevor man eine Klippe von über 50: 1 abfällt. Wir sagen, wir haben das 25: 1-Modell verfolgt. Diese Daten werden in der obigen Tabelle nicht gezeigt, aber von diesen 2.810 Trades wurden nur 139 25: 1 Gewinner. Das bedeutet, dass etwa 95 der Trades den Handel verlieren. Diese Zahlen würden jede Art von Geldmanagement-Strategie stark belasten, da die Wahrscheinlichkeit, enorme Verluste zu verlieren, extrem hoch wäre. Es ist wahrscheinlicher als nicht, dass es einen Streifen von zwischen 100 und 120 aufeinander folgenden Verlieren Trades während dieser drei Jahre Zeitraum gab. Es gibt drei Möglichkeiten, die Methodik zu verbessern: Sei selektiv mit Einträgen Selektiver mit Exits Risiko ein gleichmäßiger und sehr kleiner Prozentsatz des Kapitals pro Handel (Money Management) Selektive Einträge Unser Problem ist, dass wir derzeit eine sehr große Anzahl von Trades betreten, die überwiegende Mehrheit davon wird Verlierer. Wenn wir einen Weg finden können, um deutlich weniger Trades einzugehen, ohne einen anteiligen Rückgang der Erwartung pro Handel zu erleiden, können wir uns weniger um die Belastung bemühen, die Streifen verliert. Die Gefahr hier ist, dass wenn der Profit auf einer relativ geringen Anzahl von Siegertätten beruht, muss man sehr vorsichtig sein, sich nicht von vielen zu schneiden. Glücklicherweise, mit den historischen Daten von 2011 bis 2013, scheint es ein relativ einfacher Filter, der den Job macht. Um große Trades zu gewinnen, muss ein Trend vorhanden sein. In einem Aufwärtstrend zieht sich der Preis innerhalb des Trends zurück, der einen großen Tiefstand macht und dann seine ursprüngliche Richtung wieder aufnimmt. Indem wir nur Kerzen in solch einem Aufwärtstrend nehmen, die eine niedrigere als die vorherigen 4 Kerzen machen oder direkt einer solchen Kerze folgen, sind wir in der Lage, eine Menge der verlorenen Trades herauszufiltern, ohne dabei zu viele der Gewinner zu opfern. Hier ist eine Tabelle der Leistung über den gleichen Zeitraum von drei Jahren mit diesem Eintrag Filter: Es ist zu sehen, dass insgesamt die Gesamtzahl der Trades um etwas mehr als ein Drittel reduziert wird, aber die Gewinner Trades neigen dazu, um eine kleinere reduziert werden Prozentsatz, was zu einem Anstieg der Erwartungen von 3: 1 bis 50: 1 führt. Die wahrscheinliche aufeinanderfolgende Verluste Strecke wird auf irgendwo zwischen 80 und 90 Trades reduziert, was auch eine Verbesserung ist. Es ist spürbar, dass dieser Filter einen stark negativen Einfluss auf die Gold-Trades hatte. Andere Einstiegsfilter, die die Leistung verbessern könnten, würden auch nach dem Verschlingen von Kerzen mit relativ kleinen Bereichen eintreten, da der gesamte positive Abstand, der erforderlich ist, um ein Gewinner zu sein, kürzer ist. Tageszeit und Trendfilter können auch angewendet werden, obwohl diese ziemlich riskant sein können. Zum Beispiel, Gold neigt dazu, kurz vor dem London offen und lange gut nach dem Londoner Abschluss zu kurz. Die Yen-Paare neigen dazu, gut zu folgen nach der ersten Kerze, die die ersten paar Stunden der Tokyo-Sitzung darstellt. Bounces off großen Unterstützung oder Widerstand Ebenen können auch die Ursprünge von guten Trades, obwohl es überraschend ist, wie viele der besten Wiederaufnahme in Trends beginnen vor diesen Ebenen. Selektive Ausgänge Bisher haben wir nur eine Methodik gesehen, die bei einem festen R-Vielfachen verlässt. Dies könnte durch die Festlegung eines Ziels auf der Grundlage einer durchschnittlichen Volatilität oder Anzahl von Pips verfeinert werden, so dass Trades mit größeren Risiken bei kleineren R-Multiples ausgegeben werden können. Darüber hinaus gibt es die Frage der Erhöhung Stop-Verluste zu brechen sogar und darüber hinaus. Wir haben keine harten Daten, aber es ist wahrscheinlich, dass das Bewegen der Stop-Lücke auch irgendwo zwischen zwei Tagen und eine Woche nach der Einreise zu brechen, oder nachdem der Handel hat eine bestimmte günstige Entfernung bewegt, würde die Ergebnisse zu erhöhen. Hier ist Vorsicht geboten, da es häufig Wiederholungen von Einstiegszonen im langfristigen Positionshandel mit einem H4-Diagramm gibt. Natürlich, sollte das Instrument, das in einem Aufwärtstrend gehandelt wird, nicht zu einem größeren höheren Höhe ein bisschen kurz vor dem gewünschten Ziel machen, wäre es sinnvoll, an diesem Punkt zu beenden und den Gewinn zu nehmen. Geldmanagement Es ist wichtig, robuste und intelligente Geldmanagementtechniken zu verwenden, um das Risiko eines katastrophalen Verlustes zu minimieren. Als ein Verlust Streifen von 80 aufeinander folgenden Trades war wahrscheinlich während der drei Jahre Zeitraum, riskieren einen Prozentsatz des Kapitals anstatt ein absoluter Betrag auf der Grundlage der Startkapital ist von wesentlicher Bedeutung. Zum Beispiel würde die Gefahr von 1 des Startkapitals auf jedem Handel zu einem 80-Verlust am Ende des Verlierungsstrecks führen, gefolgt von einer 25-Zugabe durch den ersten Siegerhandel, was zu insgesamt 45 führt. Die Gefahr des Gesamtkapitals wäre Führen zu einem 55-Verlust, gefolgt von einer Erholung von etwa 17, was insgesamt 72. Immer bedenken, dass je mehr von Ihrem Konto Sie verlieren, desto schwieriger wird es, um es wieder zu machen. Ein 50-Verlust verlangt eine 100-Gain, nur um wieder zu brechen sogar. Ein angemesseneres Risiko pro Handel wäre so etwas wie 0,25 des Kontos, was dazu führen würde, dass ein Ausfall auf etwa 81 der Ausgangssumme nach dem wahrscheinlichen Verlust von Streifen, die sich auf etwa 93 nach dem Ende des ersten Gewinnens Handel. Es hängt alles von Ihrer individuellen Risikobereitschaft und Toleranz der Rechnung ab. Eine abschließende Warnung: Wenn Sie mit korrelierten Paaren handeln, wie in diesem Beispiel, wo drei der vier Instrumente Yenkreuze sind, kann eine zusätzliche Verteidigungsmaßnahme genommen werden, um das Gesamtrisiko zu reduzieren, wenn man mehrere Trades gleichzeitig in die gleiche Richtung nimmt. Dies wird besonders wichtig sein, wo alle Trades lange Yen sind. In der Tat könnte eine sorgfältige Studie zeigen, dass die besten Trades sind diejenigen, die auf alle drei der Yen-Paare gleichzeitig eingerichtet, oder zumindest, dass diese Situation produziert eine erweiterte statistische Kante. Der Handel in dieser systematischen Weise erfordert ein sorgfältiges Studium der historischen Daten, ohne Kurvenanpassung. Bevor Sie dies mit echtem Geld versuchen, testen Sie rigoros und seien Sie ehrlich bei der Beantwortung Ihrer eigenen Fragen, und achten Sie darauf, gründlich und sorgfältig zu studieren.